Volatilitas Tersirat
Volatilitas implisit opsi 30 hari dari VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN adalah 73.38.
73.38%
| Tanggal | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0.73 | 0.43 | |
| 2025-09-04 | 0.82 | 0.43 | |
| 2025-09-03 | 0.73 | 0.43 | |
| 2025-09-02 | 0.71 | 0.45 | |
| 2025-08-29 | 0.65 | 0.54 |
| Tanggal | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0.64 | 0.54 | |
| 2025-08-27 | 0.67 | 0.55 | |
| 2025-08-26 | 0.64 | 0.56 | |
| 2025-08-25 | 0.64 | 0.56 | |
| 2025-08-22 | 0.62 | 0.48 |
| Tanggal | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.69 | 0.47 | |
| 2025-08-20 | 0.72 | 0.49 | |
| 2025-08-19 | 0.73 | 0.48 | |
| 2025-08-18 | 0.67 | 0.47 | |
| 2025-08-15 | 0.64 | 0.48 |
Kurva Volatilitas
Kurva volatilitas berbentuk senyum adalah bentuk grafik umum yang dihasilkan dari memplot harga eksekusi (strike price) dan volatilitas implisit dari sekelompok opsi dengan aset dasar dan tanggal kedaluwarsa yang sama.
